タグ: 確率解析

数理ファイナンス入門 -離散時間モデルー

この書籍の評価 :
4.0 rating

 「人口知能(AI)とスマホ取引を利用すれば、投資で上手くやる方法があるのでは?」 と思ってしまいますが、この本から得た結論は、「他を出し抜くのは、益々困難になる。」でした。    AIが見付けた、今まで見落とされていた […]

Financial Calculus ~An introduction to derivative pricing~

この書籍の評価 :
4.0 rating

 119頁の “all tradables in a market should have the same market price of risk.” が、この本の真髄です。  2~3章の、二 […]

マルチンゲールアプローチ入門 デリバティブ価格理論の基礎とその実際

この書籍の評価 :
5.0 rating

 これ、ものすごく面白いです。  幾何ブラウン運動に従う確率微分方程式の「伊藤の補題」を使った解き方に始まり、ブラック-ショールズ式の、積分を利用した導出方法以外に、ギルザ(サ)ノフの定理を使って「確率を変える」について […]