書籍批評

リオリエント

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「西洋の技術と知識、社会制度が未開の諸国にもたらされたお陰で、今の世界経済の繁栄とグローバル化が実現した。」という通説を否定しているのが本書です。 遅くとも1500年頃には世界規模の分業と交易を備えたグローバル経済が存在 […]

数理ファイナンス入門 -離散時間モデルー

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 「人口知能(AI)とスマホ取引を利用すれば、投資で上手くやる方法があるのでは?」 と思ってしまいますが、この本から得た結論は、「他を出し抜くのは、益々困難になる。」でした。    AIが見付けた、今まで見落とされていた […]

線形代数学 新装版

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 計量経済学・数理ファイナンスの基礎を勉強していて、線形代数というのが解っていないとまずい、と気付いて手に取ったのが、この本です。読み進めていくと、取引など経済活動によって生じる価値自体が「実ベクトル空間」であることや、 […]

計量経済学〔第2版〕

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 Y=α+βX+u のモデルに単純にデータをあてはめて、年数経過毎にデータのちらばりが大きくなり増える外れ値を、「アノマリー」と解説した運用業界の某研修を受講したことがあります。とても違和感があり釈然としませんでした。今 […]

Financial Calculus ~An introduction to derivative pricing~

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 119頁の “all tradables in a market should have the same market price of risk.” が、この本の真髄です。  2~3章の、二 […]

RATIONAL PRICING OF INTERNET COMPANIES

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 今回は掟破りで恐縮ですが、書籍ではなく2000 Graham and Dodd Award 受賞論文の紹介です。  UCLA Anderson School of Managemet の Eduardo S. Schw […]

実務家のためのオプション取引入門  基本理論と戦略

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 米系ヘッジファンドでオプショントレーダーを務める著者が、オプション取引の基本を、どちらかというと投資経験者向けに丁寧に解説してくれたのが本書です。  「オプション」=「ボラティリティの取引」であり、損益はガンマとセータ […]

入門経済数学 Ⅰ・Ⅱ

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「経済ニュースは読んでいるけど、アカデミックなことが理解出来たら、もっといいのに・・・。」 と思っている人にお勧めの本です。 とはいえ、厄介なのは数学です。「世の中に数学さえ無ければ・・・。」と思われる方が いらっしゃる […]

統計学入門

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将来の株価の値上り値下りを、予測しほぼ当てることが出来ますか ・・・? もし出来るのなら、予測をもっと確実にするために、相場観を磨かれると良いです。 もし出来ないなら、将来起こるかもしれない可能性を冷静に吟味するために、 […]

連邦準備制度と金融危機

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バーナンキ前FRB議長が議長在任中の2012年にジョージ・ワシントン大学で行 なった4回の講義録です。 なにやら難しい印象ですが、中央銀行の役割、金融政策とは何か、リーマンショックにより起こった金融危機と 危機克服のため […]